Fed anuncia regras finais de capital para grandes bancos a partir de 1º de outubro

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, divulgou nesta sexta-feira as regras definitivas sobre os requisitos de capital para grandes bancos, que entrarão em vigor em 1º de outubro. O documento confirma que o capital mínimo exigido permanece em 4,5% para todas as instituições, enquanto o colchão de capital para situações de estresse (SCB) deve ser pelo menos 2,5%, conforme os resultados dos testes anuais de estresse.

O Fed alerta que, se o patrimônio de um banco ficar abaixo do limite exigido, a instituição enfrentará restrições automáticas nas distribuições de capital e nos pagamentos discricionários de bônus.

As exigências finais variam conforme o tamanho e o risco associado a cada banco. Para o Bank of America (BofA), a exigência total é de 10%, que inclui os 4,5% mínimos, 2,5% de SCB e uma sobretaxa de 3% por ser classificado como sistema globalmente importante (G-SIB). O Citigroup deve manter 11,6%, com SCB de 3,6% e sobretaxa de 3,5%. Já o JPMorgan Chase terá uma exigência de 11,5%, com a maior sobretaxa entre os bancos avaliados, de 4,5%.

Outros bancos relevantes também foram mencionados. O Goldman Sachs terá uma exigência de 10,9%, enquanto Wells Fargo e Bank of New York Mellon estão com 8,5%. Bancos menores ou de menor complexidade, como American Express e Charles Schwab, seguem com 7,0% por não serem sujeitos à sobretaxa global.

O Morgan Stanley não teve sua exigência final divulgada porque solicitou uma reavaliação. O Fed espera divulgar a decisão até 30 de setembro.

O comunicado também destaca que, em abril, foi proposta uma regra para combinar os resultados dos testes de estresse de dois anos consecutivos para calcular o colchão de capital. Caso aprovada, a regra fará com que os resultados deste ano e de 2024 sejam usados para definir esse colchão, o que pode levar a revisões nas exigências.

Para a vice-presidente de Supervisão, Michelle Bowman, as regras atuais representam uma fase de transição, enquanto a proposta seria um avanço importante para diminuir a variação anual nas exigências de capital.