Fed estabelece novas regras de capital para grandes bancos a partir de outubro

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, divulgou nesta sexta-feira as regras finais sobre os níveis mínimos de capital que grandes bancos devem manter a partir de 1º de outubro. Essas regras confirmam que o capital mínimo exigido permanece em 4,5% para todas as instituições financeiras, e que o colchão de capital para estresse, conhecido como SCB, será de pelo menos 2,5%, conforme os resultados dos testes anuais de estresse.

O Fed alerta que, se o capital de um banco cair abaixo do total exigido, a instituição enfrentará restrições automáticas na distribuição de capital e no pagamento de bônus discricionários.

As taxas finais variam conforme o tamanho e o risco de cada banco. Por exemplo, o Bank of America (BofA) deverá manter um índice total de 10%, composto por 4,5% mínimos, 2,5% de SCB e uma sobretaxa de 3% por ser considerado sistêmico global (G-SIB). O Citigroup terá uma exigência total de 11,6%, incluindo um SCB de 3,6% e uma sobretaxa de 3,5%. Já o JPMorgan Chase terá uma exigência de 11,5%, com a maior sobretaxa do grupo, de 4,5%.

Outros grandes bancos também foram mencionados. O Goldman Sachs deverá manter 10,9%, enquanto Wells Fargo e Bank of New York Mellon possuem exigências de 8,5%. Bancos menores ou menos complexos, como American Express e Charles Schwab, mantêm uma exigência de 7,0%, pois não são sujeitos à sobretaxa global.

Quanto ao Morgan Stanley, o Fed não divulgou a exigência final do banco, pois a instituição solicitou reconsideração e a decisão final será anunciada até 30 de setembro.

O comunicado ainda destaca que, em abril, foi proposta uma nova regra para calcular a média dos resultados dos testes de estresse de dois anos consecutivos. Caso o Conselho aprove essa regra, os resultados deste ano serão combinados com os de 2024 para determinar o colchão de capital de estresse, o que poderá levar à revisão das exigências.

Para a vice-presidente de Supervisão, Michelle Bowman, as regras atuais são consideradas um “período de transição”, enquanto a proposta representa “um passo importante para diminuir as variações anuais nas exigências de capital”.